INTRODUCCION A LOS OSCILADORES II
Aplicaciones de los osciladores a los sistemas automaticos
Aparte del trading grafico, los osciladores nos son útiles en los sistemas mecánicos informatizados de variadas formas:
Nos pueden servir de factor para subir o bajar niveles de entrada.. un estocastico por encima de 70 nos indica posible vuelta, haciéndonos considerar subir quizás un poco el precio estimado de una compra y asegurarnos de que entramos en una tendencia fuerte o suavizar las condiciones para un venta.
Nos pueden servir como control de tendencia. Si estamos p.e. comprados y cierto indicador (RSI, MACD, etc..) baja o sube de cierto nivel puede ser razón de cerrar la posición , parte de esta, o ya sea para reajustar los stops y trails.
Ejemplo en VisualChart:
If .getmarketposition = 1 then
If .getindicatorvalue (RSI) < 50 then
If .getindicatorvalue (RSI) <40 then
.Exitlong at market
Else
StopPerdidas = StopPerdidas * (.getindicatorvalue(RSI)/60)
End if
End if
End if
En este ejemplo, si el RSI baja de 40 nos cerraría la posición. Pero si el RSI esta entre 50 y 40 entendemos que la tendencia alcista es débil y rebajamos el stop de perdidas en una relación directa con el RSI.
Los indicadores de volatilidad se usan mucho como filtro, añadiendo o restando cierto valor a nuestro precio de entrada o salida en función del valor del oscilador. En este aspecto es muy usado el ATR y sus variantes. Además la volatilidad suele dar pistas muy interesantes... como por ejemplo el altísimo valor que alcanza en la capitulación de un desplome.. o como va a niveles muy bajos cuando una tendencia alcista se agota. Asimismo ha de tener influencia en el control de la operación. Volatilidades ATR altas puede hacer que los trail sean mas flexibles. La volatilidad va muy cogida de la mano en todos los procesos de un sistema, de hecho, si esta no es tenida debidamente en cuenta las rachas de drawdown serán altísimas en tiempo real.
Existen osciladores de volatilidad como las bandas de bollinguer , que se usaron mucho en los 80 y principios de los 90 con gran éxito . Se aprovechaba la ruptura de alguna banda para entrar en una posición favorable. Actualmente han perdido efectividad debido a su extendido uso. Cuando una técnica u oscilador se utiliza mucho acaba perdiendo efectividad ya que el mercado lo acaba “aprendiendo”.
Otra utilidad usada sobre todo en intradía es aprovechar tendencias débiles con volatilidades bajas para “cargar” las posiciones. Las volatilidades bajas suelen acompañar a movimientos laterales de consolidación. Esto nos indica que un movimiento importante del mercado se esta “cociendo” y podemos entrar desde el principio. Si entramos en una tendencia ya iniciada obviamente tenemos parte del posible recorrido ya hecho, por lo que debería llevar menos “carga” cuanto mas recorrido tenga el impulso en el momento de entrar.
Y por supuesto, su utilidad principal es la de generar las señales de nuestro sistema. Pero ojo, no hay que olvidar que los osciladores son simples indicadores. Es decir, por ejemplo, un velocímetro en un coche nos indica un dato: la velocidad. El velocímetro no toma decisiones, somos nosotros los que debemos interpretar el dato que nos proporciona y tomar la decisión de aflojar velocidad o acelerar. Por eso, no debemos confiar ciegamente en los osciladores, hay que profundizar en el significado del dato que nos dan y tener en cuenta el contexto en que nos movemos.
