INTRODUCCION A LOS OSCILADORES II
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Ejemplo de uso conjunto de ATR y RSI
En el siguiente grafico diario de Eurostoxx50 usamos un indicador RSI con un ATR. Es de resaltar las valiosas pistas que dan estos osciladores usados en conjunto:
Primero establecemos techos y suelos de volatilidad en el ATR entre los puntos R1 - R2 y S1 - S2. Encima tenemos un RSI. Ambos osciladores están configurados a 14. Lo que nos interesa son pendientes ascendentes o descendientes de ATR, pero con la condición de que sean valores extremos con respecto a valores inmediatos pasados. En el RSI usaremos como soporte el nivel 25 que no esta marcado en el grafico para no saturarlo (vemos dibujado la línea natural de 30). Vamos a ver lo que ocurre en los puntos marcados:
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Punto 1 : Vemos que el ATR rompe con una fuerte pendiente ascendente su resistencia, además vemos que el RSI esta en fuerte sobreventa. En este esperamos a que se de la vuelta y empieze a subir. Para ello esperamos que suba 2 barras desde el mínimo. Vemos una capitulación en toda regla con fuertísima volatilidad.
Punto 2 : Vemos el caso contrario. En el RSI hemos establecido una resistencia marcada por sus máximos anteriores en el nivel 63, hemos esperado que baje 2 barras desde el máximo. A pesar de haber sido tocado ese nivel varias veces (sin fuerza para romperlo) nos interesa el testeo de ese nivel RSI con una volatilidad en pendiente descendente a niveles muy bajos. Vemos como a partir de este punto comienza una caída importante
Punto 3 : En este caso el RSI toca el nivel 28 y rebota, una vez pasadas la condición de las 2 barras lo consideramos un rebote apto por dos motivos: se encuentra cerca del nivel soporte en 25, y sobre todo, el ATR se encuentra en pendiente ascendente cerca del máximo anterior, que consideramos ahora resistencia. Vemos que muy cerca del punto 3 el RSI ha rebotado anteriormente en el nivel 30 cuando el ATR estaba cerca de la resistencia R1R2, inmediatemente se produjo una corrección alcista. Este punto marca el final de la fuerte caída con su capitulación y una inmediata corrección alcista. Lo que sigue a continuación tras volver a probar los mínimos de este punto es la tendencia alcista del 2003.
Esto es muestra de cómo hay veces en que son clarísimas las ocasiones en las que estamos viendo techos y suelos de mercado.
Aplicación práctica a un sistema.
SISTEMA PARA VISUAL CHART CON EL CODIGO ABIERTO.
Basado en los principios del anterior apartado, os mostramos un sistema apto tal como esta para grafico diario e intradiario (barras de 15 minutos), basado en la utilización conjunta de RSI y ATR. Lo presentamos a modo de “borrador”, su pueden comprobar sus ganancias en FUTURO IBEX35, EUROSTOXX, DAX Y NASDAQ.
Las entradas del sistema tienen en cuenta además divergencias en el RSI , compara valores actuales de ATR con pasados y usa una media con el ATR para comprobar su tendencia, las salidas se realizan al traspasar ciertos niveles de RSI.
Este pequeño sistema lo presentamos a modo de “esqueleto” hay que trabajar mucho sobre el para poder aplicarlo con una cuenta real, inicialmente está como un sistema continuo para poder insertarlo sobre un grafico diario, habría que introducir horas de salida para cerrar la posición. Tampoco tiene ningún parámetro a optimizar, hay que incluirlos en el código del sistema.
DESARGA DEL SISTEMA CON CODIGO ABIERTO PARA VISUAL CHART
Luis David Auñon.
Autrading
