ADAPTACIÓN DE OSCILADORES A SISTEMAS AUTOMATICOS
En este articulo abordaremos la aplicación de los osciladores a los sistemas de trading intradia, continuando la serie de artículos que hemos desarrollado. Cuando nos acercamos a los osciladores estamos acostumbrados a usar osciladores con parámetros por defecto o múltiplos de estos, pero cuando trabajamos con gráficos intradiarios con frecuencia nos pasamos un detalle por alto: la mayoría de los osciladores han sido diseñados y testeados en gráficos diarios, semanales y mensuales. Prueba de ello es el parámetro por defecto usado en muchos osciladores : 14. Este numero suele ser producto de una especie de optimización en la que se busca el parámetro que mejores resultados logró, cosa que hicieron la mayoría de sus creadores. Y es de destacar que 14 es justo la mitad de 28, y precisamente uno de los mas importantes ciclos de corto plazo es el ciclo mensual de 28 días. Lo que muestra un vinculo entre ese parámetro y el grafico diario sobre el que son tratados.
No tenemos mas que ver un estocástico en un grafico intradiario a 5 minutos para darnos cuenta de la cantidad de “ruido” que este porta. Si aplicamos ese mismo estocástico a un grafico mensual vemos que los cortes del oscilador con su media y las divergencias si que son muy significativas. Pero si nos fijamos en los mismos cortes de en un grafico intradiario vemos que en las barras siguientes podríamos arañar unos puntos si entrásemos a favor del corte. Lo que ocurre es que son tan pocos los puntos que nos podríamos llevar en la mayoría de los casos que no cubrirían comisiones.
Por este motivo cuando los aplicamos al grafico intradiario hay que mirarlos desde otra perspectiva. Nos encontraremos mucho mas ruido y una mayor variedad en el rango (máximo – mínimo) de las barras que en los gráficos diarios, semanales y mensuales.
Una forma de aproximarnos al problema puede ser tratando de suavizar el oscilador mediante medias. Por ejemplo usar una media sobre el oscilador RSI o incluso una media sobre la media del estocástico.
Otra forma puede ser variar la propia formula del oscilador para suavizar las barras “desmadradas”, incluyendo “reductores” de volatilidad, y otra forma puede ser aplicar el oscilador sobre unas medias móviles que suavizen los diversos datos del grafico (media móvil de máximos, de cierres...). Esta ultima forma seria mas complicada de programar, ya que habría que usar una media para cada campo de datos que requiriese el oscilador (media de máximos, media de cierres, etc..), y al final el resultado saldría parecido al de usar una media sobre el propio oscilador aplicado directamente al grafico.
En Autrading nos hemos aproximado a este problema intentando simplificarlo en lo posible. Partimos del hecho de que cuanto mas datos incorporemos a un oscilador para que nos de la lectura deseada (sobrecompra, divergencias , etc...) mas fiable va a ser la lectura cuando esta sea se produzca, pero por el contrario, mas ruido con el que nos vamos a encontrar, y por lo tanto, finalmente, lo ganado por una parte se pierde con mas ruido y falsas lecturas. A continuación mostramos una forma de simplificar los osciladores y eliminar asi ruido sin que proporcione excesivo “lagging”.
Quitaremos mucha información que visualmente es útil, pero inútil de cara a un sistema automático que aprovecha solamente una parte de las características del oscilador , además de la complejidad a la hora de programar dichas características que visualmente para un ser humano (rupturas de tendencia , divergencias, pautas graficas, etc..) son fáciles de identificar.
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