DETALLE
El sistema London es del tipo intradiario pensado para aplicarlo sobre barras de 15 min. Está basado en los populares “pívot points” intradiarios tan utilizados por numerosos traders y además incorpora filtros de tendencia y filtros horarios.

El sistema se basa fundamentalmente en el cálculo de los pivots points intradiarios, que son niveles de soporte y resistencia intradiarios calculados en función del máximo, mínimo y cierre de la sesión anterior. Aunque existen diversas variaciones de cálculo de este sistema, lo habitual es calcular 3 niveles de soporte y otros tantos niveles de resistencia. La idea fundamental es que, la ruptura de un nivel de resistencia intradiaria debe implicar un movimiento continuado al alza, mientras que la ruptura de un soporte intradiario se entiende como el inicio de un movimiento continuado a la baja.
Los niveles son variados en función de la volatilidad reinante en el mercado, tratando de esquivar lo que los americanos denominan “whipsaws”. Son impulsos bruscos que pueden provocar falsas señales haciendo entrar al sistema.

Este sistema nunca ha cerrado ningún año natural en pérdidas desde la apertura de los mercados de futuros ESX en 1998 y los 7 últimos años de DAX. Es fácil comprobar su estabilidad sometiéndolo a test walk-forward y viendo el listado de “tensado” de parámetros. Si lo descargamos y jugamos a variar al azar sus parámetros el London se sostendrá. En el peor de los casos sus pérdida en un año es ínfima. Recalcamos que la filosofía de este sistema es buscar resultados a 12 meses sacrificando beneficios en pro de la robustez en ese plazo.