El funcionamiento es similar al otro, con la utilización del indicador Balance of Point y una media para indicarnos la tendencia, así como los puntos máximos y mínimos de un número de barras atrás que utilizará el sistema para determinar los puntos de entrada. Ver el sistema New York para obtener más información.

La gestión de las salidas es mucho más sencilla que en el NewYork, tomando únicamente un stop de perdidas fijo de 20 puntos, con esto hemos querido simplificar al máximo gestión de las salidas. El porque de esta decisión ha sido al ver el comportamiento del sistema NewYork y la complejidad de las salidas que a veces provocaba un acoplamiento demasiado acentuado a los momentos concretos del mercado, perjudicando de manera puntual algunas operaciones. De esta manera decidimos desarrollar una evolución de este sistema que tomara como base la gestión de entradas del NewYork y como gestión de salidas un simple stop de perdidas.

En aspectos relativos al Money Management, únicamente hemos desarrollado una estrategia en la que el sistema entrará con 2 contratos en los momentos de mayor movimiento del mercado y con solo uno en los momentos que hemos estimado que el mercado está mas estancado.

Los resultados obtenidos han sido contrarios a los del NewYork, es decir un funcionamiento excelente sobre el Dax y un funcionamiento muy bueno sobre el ESX, aunque hay q destacar sobre todo el funcionamiento sobre el DAX en el año 2003 y en lo que llevamos de 2004. Las perdidas máximas son un tanto elevadas (cercanas a los 10.000 €) pero que se ven compensadas con los 22.000 € obtenidos en el 2003 y los mas de 5000 € llevaba hasta Febrero de 2004.

El capital necesario para poner en marcha este sistema esta en el entorno de 15.000 euros, estimado en función del Walk Forward histórico, desviaciones típicas y analisis de montecarlo. Aconsejamos activar este sistema en el mercado DAX junto con el NewYork en el ESX, para obtener el mejor rendimiento posible.