DESCRIPCION

El sistema Tcsintra 01 variante 1502 ha sido desarrollado por la web de sistemas Tcstrading, lo incluimos dentro de nuestro site por el buen comportamiento del sistema en el año 2003 en el que mantuvo la máxima serie de pérdidas históricas alcanzando una rentabilidad muy alta.

Es un sistema de tipo Intradiario pensado para aplicarlo sobre los futuros de EuroStoxx, CAC y Dax, en barras de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 min.

Nos permite incrementar en momentos puntuales nuestra carga de contratos . A pesar de la complejidad de cálculos que el sistema realiza internamente, conseguimos utilizar únicamente 4 parámetros, con los beneficios que ello nos trae en materia de estabilidad y robustez del sistema.

 

En función de una serie de factores: tendencia, rupturas, volatilidad el sistema decide entrar al mercado en horario de tarde con 1,2 o 3 contratos, una vez dentro de la posición, establecemos un objetivo y un stop de pérdidas adaptativos a las condiciones de volatilidad del mercado, utilizando para ello el valor de la volatilidad en barras diarias. De esta manera, cuando el mercado sufre de una baja volatilidad, nuestros objetivos se acortan y también nuestros stops de pérdidas. Sin embargo, si el mercado entra en movimiento y la volatilidad es alta, el sistema busca un objetivo mayor, dando también margen a un stop de pérdidas mayor.